宁波大学学报（理工版）
寧波大學學報（理工版）
저파대학학보（리공판）
JOURNAL OF NINGBO UNIVERSITY(NSEE)
2010年
2期
52-56
,共5页
扩散-跳跃复合泊松过程%鞅方法%随机微分方程%期权定价%贴现过程
擴散-跳躍複閤泊鬆過程%鞅方法%隨機微分方程%期權定價%貼現過程
확산-도약복합박송과정%앙방법%수궤미분방정%기권정개%첩현과정
假定动态风险资产价格遵从扩散-跳跃复合泊松过程,无风险利率、股票收益率、市场波动率、股票红利等均为自适应过程,利用随机微分方程和鞅方法,得到了资产投资组合贴现过程鞅成立的条件.在相同测度下,考虑到交易费用和红利支付,对经典Black-Scholes方程进行了修正,得到了不同条件下的欧式看涨期权的定价方程,使得期权定价公式更加符合市场实际,拓展了鞅方法的使用范围和意义.
假定動態風險資產價格遵從擴散-跳躍複閤泊鬆過程,無風險利率、股票收益率、市場波動率、股票紅利等均為自適應過程,利用隨機微分方程和鞅方法,得到瞭資產投資組閤貼現過程鞅成立的條件.在相同測度下,攷慮到交易費用和紅利支付,對經典Black-Scholes方程進行瞭脩正,得到瞭不同條件下的歐式看漲期權的定價方程,使得期權定價公式更加符閤市場實際,拓展瞭鞅方法的使用範圍和意義.
가정동태풍험자산개격준종확산-도약복합박송과정,무풍험리솔、고표수익솔、시장파동솔、고표홍리등균위자괄응과정,이용수궤미분방정화앙방법,득도료자산투자조합첩현과정앙성립적조건.재상동측도하,고필도교역비용화홍리지부,대경전Black-Scholes방정진행료수정,득도료불동조건하적구식간창기권적정개방정,사득기권정개공식경가부합시장실제,탁전료앙방법적사용범위화의의.
