经济数学
經濟數學
경제수학
MATHEMATICS IN ECONOMICS
2011年
1期
52-60
,共9页
朱慧明%周帅伟%李素芳%曾昭法
硃慧明%週帥偉%李素芳%曾昭法
주혜명%주수위%리소방%증소법
动态面板数据%MCMC%Gibbs抽样算法%贝叶斯推断%后验分布
動態麵闆數據%MCMC%Gibbs抽樣算法%貝葉斯推斷%後驗分佈
동태면판수거%MCMC%Gibbs추양산법%패협사추단%후험분포
针对现有动态面板数据分析中存在偶发参数和没有考虑模型参数的不确定性风险问题,提出了基于Gibbs抽样算法的贝叶斯随机系数动态面板数据模型.假设初始值服从平稳分布,自回归系数服从Logit正态分布的条件下,设计了Markov链Monte Carlo数值计算程序,得到了模型参数的贝叶斯估计值.实证研究结果表明:基于Gibbs抽样方法的贝叶斯动态面板回归模型能有效地揭示跨截面滞后变量对响应变量的位置、尺度和形状的影响.
針對現有動態麵闆數據分析中存在偶髮參數和沒有攷慮模型參數的不確定性風險問題,提齣瞭基于Gibbs抽樣算法的貝葉斯隨機繫數動態麵闆數據模型.假設初始值服從平穩分佈,自迴歸繫數服從Logit正態分佈的條件下,設計瞭Markov鏈Monte Carlo數值計算程序,得到瞭模型參數的貝葉斯估計值.實證研究結果錶明:基于Gibbs抽樣方法的貝葉斯動態麵闆迴歸模型能有效地揭示跨截麵滯後變量對響應變量的位置、呎度和形狀的影響.
침대현유동태면판수거분석중존재우발삼수화몰유고필모형삼수적불학정성풍험문제,제출료기우Gibbs추양산법적패협사수궤계수동태면판수거모형.가설초시치복종평은분포,자회귀계수복종Logit정태분포적조건하,설계료Markov련Monte Carlo수치계산정서,득도료모형삼수적패협사고계치.실증연구결과표명:기우Gibbs추양방법적패협사동태면판회귀모형능유효지게시과절면체후변량대향응변량적위치、척도화형상적영향.
