统计与决策
統計與決策
통계여결책
Statistics and decision
2006年
16期
4-6
,共3页
相关系数%连接函数%Copula
相關繫數%連接函數%Copula
상관계수%련접함수%Copula
相关系数在统计及金融分析中有着广泛的应用,基于马克维茨的均值-方差理论以及现代衡量风险水平广泛应用的VaR方法等,相关系数都担当了一个重要的角色.本文对目前普遍存在的相关系数进行概括并分类,分析各类相关系数的特点,并在此基础上结合连接函数(Copula)进行分析,阐述Copula的概念、优点及其在相关分析中的应用.
相關繫數在統計及金融分析中有著廣汎的應用,基于馬剋維茨的均值-方差理論以及現代衡量風險水平廣汎應用的VaR方法等,相關繫數都擔噹瞭一箇重要的角色.本文對目前普遍存在的相關繫數進行概括併分類,分析各類相關繫數的特點,併在此基礎上結閤連接函數(Copula)進行分析,闡述Copula的概唸、優點及其在相關分析中的應用.
상관계수재통계급금융분석중유착엄범적응용,기우마극유자적균치-방차이론이급현대형량풍험수평엄범응용적VaR방법등,상관계수도담당료일개중요적각색.본문대목전보편존재적상관계수진행개괄병분류,분석각류상관계수적특점,병재차기출상결합련접함수(Copula)진행분석,천술Copula적개념、우점급기재상관분석중적응용.
