大理学院学报
大理學院學報
대이학원학보
JOURNAL OF DALI COLLEGE
2007年
8期
60-63
,共4页
蒙特卡罗模拟%偏最小二乘回归%美式-百慕达-亚式期权
矇特卡囉模擬%偏最小二乘迴歸%美式-百慕達-亞式期權
몽특잡라모의%편최소이승회귀%미식-백모체-아식기권
本文利用蒙特卡罗模拟得到标的资产的价格路径样本,然后应用偏最小二乘回归给出了美式-百慕达-亚式期权的价格.与最小二乘回归方法相比,该方法在保证精确度的前提下,具有更快的收敛速度.
本文利用矇特卡囉模擬得到標的資產的價格路徑樣本,然後應用偏最小二乘迴歸給齣瞭美式-百慕達-亞式期權的價格.與最小二乘迴歸方法相比,該方法在保證精確度的前提下,具有更快的收斂速度.
본문이용몽특잡라모의득도표적자산적개격로경양본,연후응용편최소이승회귀급출료미식-백모체-아식기권적개격.여최소이승회귀방법상비,해방법재보증정학도적전제하,구유경쾌적수렴속도.
