北京化工大学学报（自然科学版）
北京化工大學學報（自然科學版）
북경화공대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2010年
4期
141-144
,共4页
并发处理%投资组合优化%自我调节%遗传优化
併髮處理%投資組閤優化%自我調節%遺傳優化
병발처리%투자조합우화%자아조절%유전우화
将传统的马科维茨模型进行了改进,引入了风险厌恶因子,对投资比例设定了上下限,进一步利用熵对风险进行了修正,并加入了专家评价对模型实行了模糊化处理.同时提出了一种自适应并行遗传算法,其运算时间短,而且随机搜索,其遗传因子能够进行自我调节,不易陷于局部最优.将该算法引入证券投资组合领域,将数据随机分为若干个小组,同时进行遗传优化,提高了运算效率.通过应用实例,求解改进的模型,计算表明自适应并行遗传算法能够准确快速地解决证券投资组合优化问题.
將傳統的馬科維茨模型進行瞭改進,引入瞭風險厭噁因子,對投資比例設定瞭上下限,進一步利用熵對風險進行瞭脩正,併加入瞭專傢評價對模型實行瞭模糊化處理.同時提齣瞭一種自適應併行遺傳算法,其運算時間短,而且隨機搜索,其遺傳因子能夠進行自我調節,不易陷于跼部最優.將該算法引入證券投資組閤領域,將數據隨機分為若榦箇小組,同時進行遺傳優化,提高瞭運算效率.通過應用實例,求解改進的模型,計算錶明自適應併行遺傳算法能夠準確快速地解決證券投資組閤優化問題.
장전통적마과유자모형진행료개진,인입료풍험염악인자,대투자비례설정료상하한,진일보이용적대풍험진행료수정,병가입료전가평개대모형실행료모호화처리.동시제출료일충자괄응병행유전산법,기운산시간단,이차수궤수색,기유전인자능구진행자아조절,불역함우국부최우.장해산법인입증권투자조합영역,장수거수궤분위약간개소조,동시진행유전우화,제고료운산효솔.통과응용실례,구해개진적모형,계산표명자괄응병행유전산법능구준학쾌속지해결증권투자조합우화문제.
