区域金融研究
區域金融研究
구역금융연구
JOURNAL OF GUANGXI FINANCIAL RESEARCH
2010年
8期
30-33
,共4页
Delta法%操作风险%度量
Delta法%操作風險%度量
Delta법%조작풍험%도량
银行内部的操作风险损失数据的缺乏是度量操作风险的一个难点,在无法获得损失数据的情况下,本文运用Delta方法,对模拟的商业银行进行了探索式的研究,计算收益的不确定性,进而计算出银行操作风险的可示损失部分.研究表明,Delta法是值得银行业采用的一种非常精确的方法.
銀行內部的操作風險損失數據的缺乏是度量操作風險的一箇難點,在無法穫得損失數據的情況下,本文運用Delta方法,對模擬的商業銀行進行瞭探索式的研究,計算收益的不確定性,進而計算齣銀行操作風險的可示損失部分.研究錶明,Delta法是值得銀行業採用的一種非常精確的方法.
은행내부적조작풍험손실수거적결핍시도량조작풍험적일개난점,재무법획득손실수거적정황하,본문운용Delta방법,대모의적상업은행진행료탐색식적연구,계산수익적불학정성,진이계산출은행조작풍험적가시손실부분.연구표명,Delta법시치득은행업채용적일충비상정학적방법.
