数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2010年
8期
8-14
,共7页
燃料油期货%门限向量误差修正模型%非线性
燃料油期貨%門限嚮量誤差脩正模型%非線性
연료유기화%문한향량오차수정모형%비선성
利用门限向量误差修正模型(TVECM)研究了我国燃料油期货价格与现货价格之间的动态关系,实证分析发现,两者之间存在显著的非线性关系,门限值0.100将系统分为两个状态,在极端状态中期货价格和现货价格的调整速度均比标准状态快.然而,在两个状态中期货市场均具有较高的价格发现功能.
利用門限嚮量誤差脩正模型(TVECM)研究瞭我國燃料油期貨價格與現貨價格之間的動態關繫,實證分析髮現,兩者之間存在顯著的非線性關繫,門限值0.100將繫統分為兩箇狀態,在極耑狀態中期貨價格和現貨價格的調整速度均比標準狀態快.然而,在兩箇狀態中期貨市場均具有較高的價格髮現功能.
이용문한향량오차수정모형(TVECM)연구료아국연료유기화개격여현화개격지간적동태관계,실증분석발현,량자지간존재현저적비선성관계,문한치0.100장계통분위량개상태,재겁단상태중기화개격화현화개격적조정속도균비표준상태쾌.연이,재량개상태중기화시장균구유교고적개격발현공능.
