重尾扰动下近非平稳自回归模型的Bootstrap推断
중미우동하근비평은자회귀모형적Bootstrap추단
Bootstrap inference for nearly nonstationary autoregressive models with heavy-tailed innovations
  • 万方数据
    高校应用数学学报A辑 고교응용수학학보A집
    APPLIED MATHEMATICS A JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES
    2012年 3期 274-282 ,共9页

    傅可昂%李杰%黄炜

    부가앙%리걸%황위

    重尾%近非平稳%自回归%Bootstrap再抽样 重尾%近非平穩%自迴歸%Bootstrap再抽樣
    중미%근비평은%자회귀%Bootstrap재추양
    考虑近非平稳一阶自回归模型,Xt=θXt-1+ut,其中θn=1-γ/n,γ为一固定常数,{ut}为一重尾随机扰动项.对θn及其最小二乘估计(θ)n,采用bootstrap再抽样方法逼近(θ)n-θn的分布,并证明了该再抽样方法的渐近有效性.
    고필근비평은일계자회귀모형,Xt=θXt-1+ut,기중θn=1-γ/n,γ위일고정상수,{ut}위일중미수궤우동항.대θn급기최소이승고계(θ)n,채용bootstrap재추양방법핍근(θ)n-θn적분포,병증명료해재추양방법적점근유효성.
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