标的资产价格服从分数维布朗运动的差价期权定价
표적자산개격복종분수유포랑운동적차개기권정개
Pricing of Spread Option with the Underlying Asset Price Following Fractional Brownian Motion
  • 万方数据
    徐州工程学院学报 서주공정학원학보
    XUZHOU INSTITUTE OF TECHNOLOGY
    2006年 12期 20-23 ,共4页

    刘海媛%朱红艳%索新丽

    류해원%주홍염%색신려

    分数维布朗运动%差价期权%定价 分數維佈朗運動%差價期權%定價
    분수유포랑운동%차개기권%정개
    利用分数维布朗运动模型来描述金融价格的变动.在假定标的资产价格服从分数维布朗运动的新模式下,讨论标的资产有红利支付时的欧式差价期权的定价公式,并给出计算公式.
    이용분수유포랑운동모형래묘술금융개격적변동.재가정표적자산개격복종분수유포랑운동적신모식하,토론표적자산유홍리지부시적구식차개기권적정개공식,병급출계산공식.
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