高师理科学刊
高師理科學刊
고사이과학간
JOURNAL OF SCIENCE OF TEACHERS＇ COLLEGE AND UNIVERSITY
2013年
4期
6-8
,共3页
包树新%展丙军%贾连广%金天坤
包樹新%展丙軍%賈連廣%金天坤
포수신%전병군%가련엄%금천곤
混合分数布朗运动%幂期权%等价鞅测度
混閤分數佈朗運動%冪期權%等價鞅測度
혼합분수포랑운동%멱기권%등개앙측도
mixed fractional Brownian motion%power option%equivalent martingale measures
利用混合分数布朗运动替代标准布朗运动，对标的资产价格服从混合分数布朗运动的一类变形后的幂期权进行研究。利用等价鞅测度理论，给出了这类期权的定价公式。丰富了现有期权内容，使之更具有可操作性。
利用混閤分數佈朗運動替代標準佈朗運動，對標的資產價格服從混閤分數佈朗運動的一類變形後的冪期權進行研究。利用等價鞅測度理論，給齣瞭這類期權的定價公式。豐富瞭現有期權內容，使之更具有可操作性。
이용혼합분수포랑운동체대표준포랑운동，대표적자산개격복종혼합분수포랑운동적일류변형후적멱기권진행연구。이용등개앙측도이론，급출료저류기권적정개공식。봉부료현유기권내용，사지경구유가조작성。
By utilizing mixed fractional Brownian motion instead of the standard Brownian motion,studied a exotic power option which underlying asset price follows mixed fractional Brownian motion model.The pricing formula of the exotic options was obtained by means of the equivalent martingale measures.Enriched the content of the existing options,made it more operational.
