中国商贸
中國商貿
중국상무
CHINA BUSINESS & TRADE
2013年
29期
113-117
,共5页
李晓帅%李玉林%许孟飞
李曉帥%李玉林%許孟飛
리효수%리옥림%허맹비
国债期货%蒙特卡罗%VaR
國債期貨%矇特卡囉%VaR
국채기화%몽특잡라%VaR
本文利用Va R方法对国债期货的市场风险进行了度量，首先验证了国债期货仿真交易的简单收益率序列不服从正态分布，得到不宜采用正态分布假定下的Va R计算方法计算风险值；然后利用国债期货仿真交易收盘价数据，采用Va R的历史模拟法度量国债期货的市场风险；最后分析了历史模拟法的优点与不足。
本文利用Va R方法對國債期貨的市場風險進行瞭度量，首先驗證瞭國債期貨倣真交易的簡單收益率序列不服從正態分佈，得到不宜採用正態分佈假定下的Va R計算方法計算風險值；然後利用國債期貨倣真交易收盤價數據，採用Va R的歷史模擬法度量國債期貨的市場風險；最後分析瞭歷史模擬法的優點與不足。
본문이용Va R방법대국채기화적시장풍험진행료도량，수선험증료국채기화방진교역적간단수익솔서렬불복종정태분포，득도불의채용정태분포가정하적Va R계산방법계산풍험치；연후이용국채기화방진교역수반개수거，채용Va R적역사모의법도량국채기화적시장풍험；최후분석료역사모의법적우점여불족。
