系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
SYSTEMS ENGINEERING--THEORY & PRACTICE
2013年
8期
1934-1939
,共6页
四状态Markov模型%股市周期%状态转换
四狀態Markov模型%股市週期%狀態轉換
사상태Markov모형%고시주기%상태전환
four states Markov model%stock market cycle%regime switching
运用Markov机制转换模型,研究我国股市在不同状态之间的周期转换.研究结果表明,四状态异方差马尔科夫机制转换模型最能刻画我国股市周期波动特征;1996年12月26日-2010年12月31日涨跌停板限制下,股票价格的变动可以分为快速下跌、缓慢下跌、缓慢上涨和快速上涨四种状态;我国股市总体上体现出急涨慢跌的态势,缓慢下跌是其主要波动状态;股市阶段性波动大体上分为波动较大和波动较小两种期间.
運用Markov機製轉換模型,研究我國股市在不同狀態之間的週期轉換.研究結果錶明,四狀態異方差馬爾科伕機製轉換模型最能刻畫我國股市週期波動特徵;1996年12月26日-2010年12月31日漲跌停闆限製下,股票價格的變動可以分為快速下跌、緩慢下跌、緩慢上漲和快速上漲四種狀態;我國股市總體上體現齣急漲慢跌的態勢,緩慢下跌是其主要波動狀態;股市階段性波動大體上分為波動較大和波動較小兩種期間.
운용Markov궤제전환모형,연구아국고시재불동상태지간적주기전환.연구결과표명,사상태이방차마이과부궤제전환모형최능각화아국고시주기파동특정;1996년12월26일-2010년12월31일창질정판한제하,고표개격적변동가이분위쾌속하질、완만하질、완만상창화쾌속상창사충상태;아국고시총체상체현출급창만질적태세,완만하질시기주요파동상태;고시계단성파동대체상분위파동교대화파동교소량충기간.
