计算机工程与设计
計算機工程與設計
계산궤공정여설계
COMPUTER ENGINEERING AND DESIGN
2013年
6期
1998-2003
,共6页
刘遵雄%黄志强%郑淑娟%张恒
劉遵雄%黃誌彊%鄭淑娟%張恆
류준웅%황지강%정숙연%장항
逻辑回归%过拟合%L1正则化%财务预警%稀疏模型%内点法
邏輯迴歸%過擬閤%L1正則化%財務預警%稀疏模型%內點法
라집회귀%과의합%L1정칙화%재무예경%희소모형%내점법
logistic regression%over-fitting%L1 regularization%financial early-warning%sparse model%interior-point method
逻辑回归已广泛应用于财务危机建模,但是一定程度存在过拟合问题.为了避免建模出现上述问题,提出了基于L1正则化逻辑回归的财务预警模型.该模型是一种稀疏模型,能同时实现变量选择和参数估计,具有较强的鲁棒性.同时,针对L1正则化逻辑回归问题的求解,提出了一种高效的基于内点法的求解算法.结合沪深股市A股制造业上市公司进行实证分析,分析结果表明,L1正则化逻辑回归模型在预报精度、经济解释性等方面明显优于其他逻辑回归模型,并且提出的内点法与其它求解算法相比具有一定的优越性.
邏輯迴歸已廣汎應用于財務危機建模,但是一定程度存在過擬閤問題.為瞭避免建模齣現上述問題,提齣瞭基于L1正則化邏輯迴歸的財務預警模型.該模型是一種稀疏模型,能同時實現變量選擇和參數估計,具有較彊的魯棒性.同時,針對L1正則化邏輯迴歸問題的求解,提齣瞭一種高效的基于內點法的求解算法.結閤滬深股市A股製造業上市公司進行實證分析,分析結果錶明,L1正則化邏輯迴歸模型在預報精度、經濟解釋性等方麵明顯優于其他邏輯迴歸模型,併且提齣的內點法與其它求解算法相比具有一定的優越性.
라집회귀이엄범응용우재무위궤건모,단시일정정도존재과의합문제.위료피면건모출현상술문제,제출료기우L1정칙화라집회귀적재무예경모형.해모형시일충희소모형,능동시실현변량선택화삼수고계,구유교강적로봉성.동시,침대L1정칙화라집회귀문제적구해,제출료일충고효적기우내점법적구해산법.결합호심고시A고제조업상시공사진행실증분석,분석결과표명,L1정칙화라집회귀모형재예보정도、경제해석성등방면명현우우기타라집회귀모형,병차제출적내점법여기타구해산법상비구유일정적우월성.
