山东大学学报（理学版）
山東大學學報（理學版）
산동대학학보（이학판）
JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2013年
8期
68-77
,共10页
综合指数%分形维数%向量自回归VAR%预测
綜閤指數%分形維數%嚮量自迴歸VAR%預測
종합지수%분형유수%향량자회귀VAR%예측
composite index%fractal dimension%vector autoregressive VAR%forecast
根据计量经济时序模型，基于2005～2009年沪深两股市的数据和统计软件EVIEWS，将计量模型与分形维数相结合，利用股指的高维混沌特征，以L-P算法确定了分形维数。运用向量自回归VAR模型，对沪深两个股市进行了单位根检验，根据AIC和SC信息准则确定滞后阶数，并对股市的未来趋势进行了有效地动态和静态预测，得出了较为合理的结果。
根據計量經濟時序模型，基于2005～2009年滬深兩股市的數據和統計軟件EVIEWS，將計量模型與分形維數相結閤，利用股指的高維混沌特徵，以L-P算法確定瞭分形維數。運用嚮量自迴歸VAR模型，對滬深兩箇股市進行瞭單位根檢驗，根據AIC和SC信息準則確定滯後階數，併對股市的未來趨勢進行瞭有效地動態和靜態預測，得齣瞭較為閤理的結果。
근거계량경제시서모형，기우2005～2009년호심량고시적수거화통계연건EVIEWS，장계량모형여분형유수상결합，이용고지적고유혼돈특정，이L-P산법학정료분형유수。운용향량자회귀VAR모형，대호심량개고시진행료단위근검험，근거AIC화SC신식준칙학정체후계수，병대고시적미래추세진행료유효지동태화정태예측，득출료교위합리적결과。
According to econometric time series model, the paper creatively proposed combing econometric model and fractal dimension based on Shanghai and Shenzhen stock market data system of great wisdom and statistical software EVIEWS during 2005-2009.It uses a high-dimensional chaotic characteristics of the stock index, using LP algorithm to determine the fractal dimension, using vector autoregressive VAR model to test unit root on the two stock markets in Shanghai and Shenzhen.According to AIC and SC information criterion, it determine the number of lags, predict the future trend of the stock market in dynamic and static state and obtain more reasonable results.
