金融理论与实践
金融理論與實踐
금융이론여실천
FINANCIAL THEORY AND PRACTICE
2013年
9期
1-6
,共6页
Quasi-Monte Carlo方法%金融风险管理%微观金融
Quasi-Monte Carlo方法%金融風險管理%微觀金融
Quasi-Monte Carlo방법%금융풍험관리%미관금융
Quasi-Monte Carlo methods%financial risk management%micro finance
近年来，Quasi-Monte Carlo（QMC）方法成为国外金融风险管理研究的重要方向。选取代表性文献，综述国外QMC方法及其在金融资产定价、敏感性分析、风险价值估算等方面的主要研究成果及新进展，以推动QMC方法在我国微观金融理论与实务研究中的应用。
近年來，Quasi-Monte Carlo（QMC）方法成為國外金融風險管理研究的重要方嚮。選取代錶性文獻，綜述國外QMC方法及其在金融資產定價、敏感性分析、風險價值估算等方麵的主要研究成果及新進展，以推動QMC方法在我國微觀金融理論與實務研究中的應用。
근년래，Quasi-Monte Carlo（QMC）방법성위국외금융풍험관리연구적중요방향。선취대표성문헌，종술국외QMC방법급기재금융자산정개、민감성분석、풍험개치고산등방면적주요연구성과급신진전，이추동QMC방법재아국미관금융이론여실무연구중적응용。
A number of Quasi-Monte Carlo (QMC) methods have been proposed overseas within the past decade to address problems in financial risk management. This paper reviews principles of QMC methods and introduces main achievements and some new developments of applying QMC methods in financial asset valuation, sensitivity analysis and approximation of Value-at-Risk, to facilitate relevant research in China.
