时代金融（下旬）
時代金融（下旬）
시대금융（하순）
Times finance
2013年
8期
265-265
,共1页
300ETF%协整理论%统计套利%实证分析
300ETF%協整理論%統計套利%實證分析
300ETF%협정이론%통계투리%실증분석
文章运用协整理论检验上证50ETF与沪深300股指期货之间的长期均衡关系，确定了套利交易期望收益最大化的最优触发点，确定了套利边界，从而构建最优的统计套利策略。对样本期和样本外数据利用前文所构建的最优套利策略来进行模拟交易，检验其可行性。
文章運用協整理論檢驗上證50ETF與滬深300股指期貨之間的長期均衡關繫，確定瞭套利交易期望收益最大化的最優觸髮點，確定瞭套利邊界，從而構建最優的統計套利策略。對樣本期和樣本外數據利用前文所構建的最優套利策略來進行模擬交易，檢驗其可行性。
문장운용협정이론검험상증50ETF여호심300고지기화지간적장기균형관계，학정료투리교역기망수익최대화적최우촉발점，학정료투리변계，종이구건최우적통계투리책략。대양본기화양본외수거이용전문소구건적최우투리책략래진행모의교역，검험기가행성。
