内蒙古师范大学学报（自然科学汉文版）
內矇古師範大學學報（自然科學漢文版）
내몽고사범대학학보（자연과학한문판）
JOURNAL OF INNER MONGOLIA NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2013年
3期
274-279
,共6页
极值理论%地量地价模型%VaR计算%参数优化
極值理論%地量地價模型%VaR計算%參數優化
겁치이론%지량지개모형%VaR계산%삼수우화
extreme value theory%Low volume and low price model%calculate the VaR%parameter optimization
极值理论在金融领域中被广泛用于风险度量.基于人们对投资历史经验的总结,设计了“地量地价模型”,选取上证和深证A股为测试股票,利用极值理论对该模型进行VaR计算和参数优化,尝试为投资者的不同喜好寻求相对合理的买点.
極值理論在金融領域中被廣汎用于風險度量.基于人們對投資歷史經驗的總結,設計瞭“地量地價模型”,選取上證和深證A股為測試股票,利用極值理論對該模型進行VaR計算和參數優化,嘗試為投資者的不同喜好尋求相對閤理的買點.
겁치이론재금융영역중피엄범용우풍험도량.기우인문대투자역사경험적총결,설계료“지량지개모형”,선취상증화심증A고위측시고표,이용겁치이론대해모형진행VaR계산화삼수우화,상시위투자자적불동희호심구상대합리적매점.
