哈尔滨商业大学学报(自然科学版)
哈爾濱商業大學學報(自然科學版)
합이빈상업대학학보(자연과학판)
JOURNAL OF HARBIN UNIVERSITY OF COMMERCE(NATURAL SCIENCES EDITION)
2013年
3期
379-381
,共3页
随机利率%梯式期权%布朗运动
隨機利率%梯式期權%佈朗運動
수궤리솔%제식기권%포랑운동
stochastic interest rate%ladder option%Brownian motion
假设股票价格遵循布朗运动驱动下的随机微分方程,利用风险中性概率测度和在有限[0,T]区间上的具有漂移的布朗运动的最大值及其终值的联合分布,得到了随机利率情形下的梯式期权定价公式.
假設股票價格遵循佈朗運動驅動下的隨機微分方程,利用風險中性概率測度和在有限[0,T]區間上的具有漂移的佈朗運動的最大值及其終值的聯閤分佈,得到瞭隨機利率情形下的梯式期權定價公式.
가설고표개격준순포랑운동구동하적수궤미분방정,이용풍험중성개솔측도화재유한[0,T]구간상적구유표이적포랑운동적최대치급기종치적연합분포,득도료수궤리솔정형하적제식기권정개공식.