河南师范大学学报（自然科学版）
河南師範大學學報（自然科學版）
하남사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF HENAN NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2013年
4期
33-35
,共3页
Hamilton-Jacobi-Bellman方程%指数效用%比例再保险%布朗运动
Hamilton-Jacobi-Bellman方程%指數效用%比例再保險%佈朗運動
Hamilton-Jacobi-Bellman방정%지수효용%비례재보험%포랑운동
Hamilton Jacobi-Bellman equation%exponential utility%proportional reinsurance%Brownian motion
从保险公司的角度出发,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,基于Hamilton-Jacobi-Bellman理论,给出了使得盈余终值的期望指数效用最大化的比例再保险函数的最优比例,及其各个风险市场的最优投资比例.
從保險公司的角度齣髮,在投資基金價格服從帶漂移的幾何佈朗運動的假定下,基于Hamilton-Jacobi-Bellman理論,給齣瞭使得盈餘終值的期望指數效用最大化的比例再保險函數的最優比例,及其各箇風險市場的最優投資比例.
종보험공사적각도출발,재투자기금개격복종대표이적궤하포랑운동적가정하,기우Hamilton-Jacobi-Bellman이론,급출료사득영여종치적기망지수효용최대화적비례재보험함수적최우비례,급기각개풍험시장적최우투자비례.
