电力系统及其自动化学报
電力繫統及其自動化學報
전력계통급기자동화학보
PROCEEDINGS OF THE CHINESE SOCIETY OF UNIVERSITIES
2013年
4期
58-62
,共5页
电力价格%电力负荷%高阶矩%波动集聚%广义条件异方差均值模型
電力價格%電力負荷%高階矩%波動集聚%廣義條件異方差均值模型
전력개격%전력부하%고계구%파동집취%엄의조건이방차균치모형
electricity price%electric load%higher moments%volatility clustering%GARCH-M model
电价的分布特性是电力市场风险管理和电力金融产品定价的重要依据.在对电力市场现货电价的变动规律综合分析的基础上,使用条件方差、条件偏度、条件峰度来刻画电价序列的二阶矩、三阶矩、四阶矩时变特征,使用正弦函数和负荷平方来刻画电价序列的多重周期及其与负荷之间的相关性,建立了一个基于正态分布概率密度函数的Gram-Charlier展开的多周期GARCH-M模型.对PJM电力市场历史数据的分析表明:系统负荷对电价均值具有显著的影响,电价序列具有周、半月、月、双月、季、半年等多重周期和二阶矩波动集聚性,二阶矩、三阶矩和四阶矩具有明显的时变特征,三阶矩和四阶矩的尖峰跳跃具有同步性.
電價的分佈特性是電力市場風險管理和電力金融產品定價的重要依據.在對電力市場現貨電價的變動規律綜閤分析的基礎上,使用條件方差、條件偏度、條件峰度來刻畫電價序列的二階矩、三階矩、四階矩時變特徵,使用正絃函數和負荷平方來刻畫電價序列的多重週期及其與負荷之間的相關性,建立瞭一箇基于正態分佈概率密度函數的Gram-Charlier展開的多週期GARCH-M模型.對PJM電力市場歷史數據的分析錶明:繫統負荷對電價均值具有顯著的影響,電價序列具有週、半月、月、雙月、季、半年等多重週期和二階矩波動集聚性,二階矩、三階矩和四階矩具有明顯的時變特徵,三階矩和四階矩的尖峰跳躍具有同步性.
전개적분포특성시전력시장풍험관리화전력금융산품정개적중요의거.재대전력시장현화전개적변동규률종합분석적기출상,사용조건방차、조건편도、조건봉도래각화전개서렬적이계구、삼계구、사계구시변특정,사용정현함수화부하평방래각화전개서렬적다중주기급기여부하지간적상관성,건립료일개기우정태분포개솔밀도함수적Gram-Charlier전개적다주기GARCH-M모형.대PJM전력시장역사수거적분석표명:계통부하대전개균치구유현저적영향,전개서렬구유주、반월、월、쌍월、계、반년등다중주기화이계구파동집취성,이계구、삼계구화사계구구유명현적시변특정,삼계구화사계구적첨봉도약구유동보성.
