商业时代
商業時代
상업시대
COMMERCIAL TIME
2013年
25期
67-68
,共2页
预期损失%压力测试%混合分布%矩法校正技术
預期損失%壓力測試%混閤分佈%矩法校正技術
예기손실%압력측시%혼합분포%구법교정기술
本文提出运用混合分布模型来模拟生成比较符合市场实际情况的压力情景，采用压力测试方法来量化极端情况下的预期损失。本文以2007年1月4日至2010年9月17日上证综指每个交易日的收盘数据作为样本进行实证分析。使选取的样本区间包含了次贷危机发生的整个过程。目的是为了评估样本期间的股价波动风险。
本文提齣運用混閤分佈模型來模擬生成比較符閤市場實際情況的壓力情景，採用壓力測試方法來量化極耑情況下的預期損失。本文以2007年1月4日至2010年9月17日上證綜指每箇交易日的收盤數據作為樣本進行實證分析。使選取的樣本區間包含瞭次貸危機髮生的整箇過程。目的是為瞭評估樣本期間的股價波動風險。
본문제출운용혼합분포모형래모의생성비교부합시장실제정황적압력정경，채용압력측시방법래양화겁단정황하적예기손실。본문이2007년1월4일지2010년9월17일상증종지매개교역일적수반수거작위양본진행실증분석。사선취적양본구간포함료차대위궤발생적정개과정。목적시위료평고양본기간적고개파동풍험。
