科技视界
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과기시계
Science&Technology Vision
2013年
24期
148-148,143
,共2页
双币种期权%交易成本%Leland期权定价%随机微分方程
雙幣種期權%交易成本%Leland期權定價%隨機微分方程
쌍폐충기권%교역성본%Leland기권정개%수궤미분방정
Quanto options%Transaction cost%Leland’s option pricing%Stochastic differential equation
本文利用期权复制、无套利对冲原理、计价单位转换、随机微分方程等工具，对具有交易费用的双币种期权的定价进行了探讨。得到了支付交易费用的双币种期权所满足的偏微分方程和定价公式。
本文利用期權複製、無套利對遲原理、計價單位轉換、隨機微分方程等工具，對具有交易費用的雙幣種期權的定價進行瞭探討。得到瞭支付交易費用的雙幣種期權所滿足的偏微分方程和定價公式。
본문이용기권복제、무투리대충원리、계개단위전환、수궤미분방정등공구，대구유교역비용적쌍폐충기권적정개진행료탐토。득도료지부교역비용적쌍폐충기권소만족적편미분방정화정개공식。
This paper investigates the pricing of the quanto options with transaction costs by using option replicating principle, no-arbitrage hedge theory, change of numeraire, stochastic differential equations and other tools. Then I have concluded the partial differential equation and the pricing formula of the quanto options with transaction costs.
