宁波大学学报（理工版）
寧波大學學報（理工版）
저파대학학보（리공판）
JOURNAL OF NINGBO UNIVERSITY(NSEE)
2013年
4期
71-76
,共6页
付秀艳%黄文礼%陶祥兴%姚艳杰
付秀豔%黃文禮%陶祥興%姚豔傑
부수염%황문례%도상흥%요염걸
风险管理%CVaR技术%沪深300股指期货%有效性
風險管理%CVaR技術%滬深300股指期貨%有效性
풍험관리%CVaR기술%호심300고지기화%유효성
financial risk management%CVaR technology%Hushen 300 index futures%model effectiveness
金融风险管理的核心内容是风险度量，通过分析风险度量方法 VaR 模型的优劣，利用CVaR技术对中国沪深300股指期货进行了实证分析，并验证了该模型的有效性。
金融風險管理的覈心內容是風險度量，通過分析風險度量方法 VaR 模型的優劣，利用CVaR技術對中國滬深300股指期貨進行瞭實證分析，併驗證瞭該模型的有效性。
금융풍험관리적핵심내용시풍험도량，통과분석풍험도량방법 VaR 모형적우렬，이용CVaR기술대중국호심300고지기화진행료실증분석，병험증료해모형적유효성。
The financial risk management is an essential task in risk assessment. In this article, the advantages and disadvantages of VaR model are analyzed with the Hushen 300 index futures taken as a case-study based on CVaR technology. In the end, the effectiveness of the model is validated.
