统计研究
統計研究
통계연구
Statistical Research
2014年
9期
91-96
,共6页
拉格朗日乘数%可混合性检验%固定效应
拉格朗日乘數%可混閤性檢驗%固定效應
랍격랑일승수%가혼합성검험%고정효응
对固定效应模型,本文基于拉格朗日乘数(LM)原理提出了一种新的可混合性检验.不同于已有的LM型可混合性检验,这里使用每个截面个体的LM统计量构建可混合性检验统计量.数理分析表明,本文所提出的方法有着渐进正态性,对于扰动项的异方差和非正态均稳健,且与PY检验(Pesaran&Yamagata,2008)渐近等价.Monte Carlo模拟实验表明,相对于PY检验及另外两种LM型的可混合性检验,对于不同大小的(N,T),本文提出的方法有着良好的水平表现和更优越的检验势.
對固定效應模型,本文基于拉格朗日乘數(LM)原理提齣瞭一種新的可混閤性檢驗.不同于已有的LM型可混閤性檢驗,這裏使用每箇截麵箇體的LM統計量構建可混閤性檢驗統計量.數理分析錶明,本文所提齣的方法有著漸進正態性,對于擾動項的異方差和非正態均穩健,且與PY檢驗(Pesaran&Yamagata,2008)漸近等價.Monte Carlo模擬實驗錶明,相對于PY檢驗及另外兩種LM型的可混閤性檢驗,對于不同大小的(N,T),本文提齣的方法有著良好的水平錶現和更優越的檢驗勢.
대고정효응모형,본문기우랍격랑일승수(LM)원리제출료일충신적가혼합성검험.불동우이유적LM형가혼합성검험,저리사용매개절면개체적LM통계량구건가혼합성검험통계량.수리분석표명,본문소제출적방법유착점진정태성,대우우동항적이방차화비정태균은건,차여PY검험(Pesaran&Yamagata,2008)점근등개.Monte Carlo모의실험표명,상대우PY검험급령외량충LM형적가혼합성검험,대우불동대소적(N,T),본문제출적방법유착량호적수평표현화경우월적검험세.
