CAJ | 학술논문

对市场上的多种风险资产和一种无风险资产（存银行）进行组合投资策略的设计需要考虑两个目标：总体收益尽可能大和总体风险尽可能小，而这两个目标在一定意义上是对立的。本文我们建立了投资收益与风险的双目标优化模型，并通过“最大化策略”，即控制风险使收益最大，将原模型简化为单目标的线性规划模型一，然后使用Matlab的内部函数linprog对不同的风险水平求解。
대시장상적다충풍험자산화일충무풍험자산（존은행）진행조합투자책략적설계수요고필량개목표：총체수익진가능대화총체풍험진가능소，이저량개목표재일정의의상시대립적。본문아문건립료투자수익여풍험적쌍목표우화모형，병통과“최대화책략”，즉공제풍험사수익최대，장원모형간화위단목표적선성규화모형일，연후사용Matlab적내부함수linprog대불동적풍험수평구해。