技术经济
技術經濟
기술경제
Technical economy
2013年
9期
111-117
,共7页
周圣%史本山%文忠平%段玉娟
週聖%史本山%文忠平%段玉娟
주골%사본산%문충평%단옥연
贷款组合%风险调整后资本收益率%市场化管理%商业银行%贷款风险管理
貸款組閤%風險調整後資本收益率%市場化管理%商業銀行%貸款風險管理
대관조합%풍험조정후자본수익솔%시장화관리%상업은행%대관풍험관리
loan portfolio%risk adjusted return on capital%marketization management%commercial bank%loan risk management
以商业银行的经营性分支机构为研究对象,用信贷客户综合收益和经济资本占用系数确定银行的收益目标和约束条件,建立了基于风险调整后资本收益率(RAROC)最优的贷款组合优化配置模型,改进了以往贷款组合模型需要假设收益目标或风险承受度的缺陷.探讨了综合收益RAROC最大化目标下的贷款组合“软约束”市场化管理方法,有效补充了当前商业银行行政色彩浓厚的规模“硬约束”计划管理方式.
以商業銀行的經營性分支機構為研究對象,用信貸客戶綜閤收益和經濟資本佔用繫數確定銀行的收益目標和約束條件,建立瞭基于風險調整後資本收益率(RAROC)最優的貸款組閤優化配置模型,改進瞭以往貸款組閤模型需要假設收益目標或風險承受度的缺陷.探討瞭綜閤收益RAROC最大化目標下的貸款組閤“軟約束”市場化管理方法,有效補充瞭噹前商業銀行行政色綵濃厚的規模“硬約束”計劃管理方式.
이상업은행적경영성분지궤구위연구대상,용신대객호종합수익화경제자본점용계수학정은행적수익목표화약속조건,건립료기우풍험조정후자본수익솔(RAROC)최우적대관조합우화배치모형,개진료이왕대관조합모형수요가설수익목표혹풍험승수도적결함.탐토료종합수익RAROC최대화목표하적대관조합“연약속”시장화관리방법,유효보충료당전상업은행행정색채농후적규모“경약속”계화관리방식.
