东方文化周刊
東方文化週刊
동방문화주간
Orient Culture Week
2014年
13期
4-4
,共1页
VaR%风险%损失
VaR%風險%損失
VaR%풍험%손실
VaR 模型是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具，是投资组合总风险的统计度量，表示一段时期内一定的置信水平下的最大损失值。目前已被全球各主要的银行，公司及金融监管机构接受成为最重要的金融风险管理方法之一。
VaR 模型是近年來國外興起的一種金融風險管理工具，是投資組閤總風險的統計度量，錶示一段時期內一定的置信水平下的最大損失值。目前已被全毬各主要的銀行，公司及金融鑑管機構接受成為最重要的金融風險管理方法之一。
VaR 모형시근년래국외흥기적일충금융풍험관리공구，시투자조합총풍험적통계도량，표시일단시기내일정적치신수평하적최대손실치。목전이피전구각주요적은행，공사급금융감관궤구접수성위최중요적금융풍험관리방법지일。
