科技创业月刊
科技創業月刊
과기창업월간
PIONEERING WITH SCIENCE & TECHNOLOGY MONTHLY
2014年
8期
28-31
,共4页
杨常锴%原浩%杨滟%安佳
楊常鍇%原浩%楊滟%安佳
양상개%원호%양염%안가
货币供应量%格兰杰因果%GARCH模型
貨幣供應量%格蘭傑因果%GARCH模型
화폐공응량%격란걸인과%GARCH모형
基于2007～2013年中国的CPI和M2数据,使用格兰杰分析法分析两者关系,并使用GARCH模型验证波动效应,以考察不同计量方法对金融数据的刻画能力.格兰杰结果为:M2是引起CPI变化的格兰杰原因;GARCH验证结果为:CPI存在波动溢出的ARCH效应,CPI的波动会对M2造成冲击,格兰杰关系不成立.考察结果为:金融数据的选取会严重影响到模型的结果,M2是引起CPI变化的原因.
基于2007～2013年中國的CPI和M2數據,使用格蘭傑分析法分析兩者關繫,併使用GARCH模型驗證波動效應,以攷察不同計量方法對金融數據的刻畫能力.格蘭傑結果為:M2是引起CPI變化的格蘭傑原因;GARCH驗證結果為:CPI存在波動溢齣的ARCH效應,CPI的波動會對M2造成遲擊,格蘭傑關繫不成立.攷察結果為:金融數據的選取會嚴重影響到模型的結果,M2是引起CPI變化的原因.
기우2007～2013년중국적CPI화M2수거,사용격란걸분석법분석량자관계,병사용GARCH모형험증파동효응,이고찰불동계량방법대금융수거적각화능력.격란걸결과위:M2시인기CPI변화적격란걸원인;GARCH험증결과위:CPI존재파동일출적ARCH효응,CPI적파동회대M2조성충격,격란걸관계불성립.고찰결과위:금융수거적선취회엄중영향도모형적결과,M2시인기CPI변화적원인.
