中国银行间国债市场利率期限结构实证分析——基于Nelson-Siegel模型
중국은행간국채시장리솔기한결구실증분석——기우Nelson-Siegel모형
Empirical Analysis of Nelson-Siegel Model in Chinese Inter-bank Government Bonds Market
  • 万方数据
    财贸研究 재무연구
    FINANCE AND TRADE RESEARCH
    2013年 3期 124-129 ,共6页

    文忠桥

    문충교

    利率期限结构%Nelson-Siegel模型%水平因子%斜率因子%曲率因子 利率期限結構%Nelson-Siegel模型%水平因子%斜率因子%麯率因子
    리솔기한결구%Nelson-Siegel모형%수평인자%사솔인자%곡솔인자
    利用粒子群算法,以2007年1月-2009年12月中国银行间国债市场的日交易数据模拟Nelson-Siegel模型,通过构建参数β1和β2的AR(2)模型对利率期限结构进行预测,样本内的预测结果比较理想,但样本外的预测绩效不佳.
    이용입자군산법,이2007년1월-2009년12월중국은행간국채시장적일교역수거모의Nelson-Siegel모형,통과구건삼수β1화β2적AR(2)모형대리솔기한결구진행예측,양본내적예측결과비교이상,단양본외적예측적효불가.
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