CAJ | 학술논문

商业银行贷款定价问题得到了广泛的研究，其不足之处是只考虑了商业银行的短期最优定价行为。本文针对信贷市场的动态性和商业银行的长期最优贷款定价行为，应用最优控制理论对商业银行的长期最优贷款定价问题进行了研究。通过将银行贷款定价的长期最优化决策描述成一个标准的最优控制问题，并采用Matlab11.0对上述最优控制问题进行求解和数值模拟。研究结果表明，在利率市场化条件下，信贷市场不仅会存在“道德风险”和“逆向选择”，而且银行之间的贷款定价不存在纳什均衡。
상업은행대관정개문제득도료엄범적연구，기불족지처시지고필료상업은행적단기최우정개행위。본문침대신대시장적동태성화상업은행적장기최우대관정개행위，응용최우공제이론대상업은행적장기최우대관정개문제진행료연구。통과장은행대관정개적장기최우화결책묘술성일개표준적최우공제문제，병채용Matlab11.0대상술최우공제문제진행구해화수치모의。연구결과표명，재리솔시장화조건하，신대시장불부회존재“도덕풍험”화“역향선택”，이차은행지간적대관정개불존재납십균형。