哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
哈爾濱商業大學學報（自然科學版）
합이빈상업대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF HARBIN UNIVERSITY OF COMMERCE(NATURAL SCIENCES EDITION)
2013年
4期
499-504
,共6页
ARMA%GARCH%极值统计%VaR%ES
ARMA%GARCH%極值統計%VaR%ES
ARMA%GARCH%겁치통계%VaR%ES
ARMA%GARCH%extreme value theory%VaR%ES
在传统ARMA-GARCH时间序列模型的基础上,介绍条件极值模型并运用这些模型对近十几年来上证综指进行VaR和ES样本外预测与事后检验.研究表明假设新息序列为偏t分布的ARMA-GARCH模型与条件极值模型在预测VaR和ES方面均具有出色效果.
在傳統ARMA-GARCH時間序列模型的基礎上,介紹條件極值模型併運用這些模型對近十幾年來上證綜指進行VaR和ES樣本外預測與事後檢驗.研究錶明假設新息序列為偏t分佈的ARMA-GARCH模型與條件極值模型在預測VaR和ES方麵均具有齣色效果.
재전통ARMA-GARCH시간서렬모형적기출상,개소조건겁치모형병운용저사모형대근십궤년래상증종지진행VaR화ES양본외예측여사후검험.연구표명가설신식서렬위편t분포적ARMA-GARCH모형여조건겁치모형재예측VaR화ES방면균구유출색효과.
