CAJ | 학술논문

利用灰色系统理论将期货市场收市价划分状态，根据期货市场收市价序列为相依随机变量的特点，以收市价序列之间的自相关系数为权重，用加权的马尔可夫模型预测期货市场收市价的走势，进而给出最有可能的收市价数值，最后给出期货市场收市价马尔可夫链的极限分布，并结合具体数据分析收市价每个状态的复现期。本文以上海期货交易所铜期货0811合约对该方法进行验证，收到了较好的效果。
이용회색계통이론장기화시장수시개화분상태，근거기화시장수시개서렬위상의수궤변량적특점，이수시개서렬지간적자상관계수위권중，용가권적마이가부모형예측기화시장수시개적주세，진이급출최유가능적수시개수치，최후급출기화시장수시개마이가부련적겁한분포，병결합구체수거분석수시개매개상태적복현기。본문이상해기화교역소동기화0811합약대해방법진행험증，수도료교호적효과。