管理工程学报
管理工程學報
관리공정학보
JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING MANAGEMENT
2014年
2期
145-150
,共6页
陈百硕%李守伟%何建敏%曹杰
陳百碩%李守偉%何建敏%曹傑
진백석%리수위%하건민%조걸
天气衍生品%O-U均值回复模型%时变均值回复速度%ARIMA模型
天氣衍生品%O-U均值迴複模型%時變均值迴複速度%ARIMA模型
천기연생품%O-U균치회복모형%시변균치회복속도%ARIMA모형
weather derivatives%O-U mean-reverting model%Time-varying mean-reverting model%ARIMA time-series model
天气衍生品的出现,为天气风险管理提供了一种新的手段.由于大多数天气衍生品都是以气温为标的物,因此对气温变化准确预测是天气衍生品定价的关键.针对此,本文在O-U均值回复模型的基础上,构建了时变均值回复速度的气温预测模型.基于全国代表性城市的1951-2011年日平均气温数据对气温均值回复速度进行了实证分析,研究表明,我国主要代表性城市气温年均值回复速度均能通过ARIMA模型进行拟合估计.利用两种模型对各城市的日平均气温进行预测分析,其误差衡量指标的协方差比表明,时变均值回复模型优于O-U均值回复模型.因此,本文提出的时变均值回复速度的气温预测模型适用于我国的气温预测,有利于我国天气衍生品的进一步研究.
天氣衍生品的齣現,為天氣風險管理提供瞭一種新的手段.由于大多數天氣衍生品都是以氣溫為標的物,因此對氣溫變化準確預測是天氣衍生品定價的關鍵.針對此,本文在O-U均值迴複模型的基礎上,構建瞭時變均值迴複速度的氣溫預測模型.基于全國代錶性城市的1951-2011年日平均氣溫數據對氣溫均值迴複速度進行瞭實證分析,研究錶明,我國主要代錶性城市氣溫年均值迴複速度均能通過ARIMA模型進行擬閤估計.利用兩種模型對各城市的日平均氣溫進行預測分析,其誤差衡量指標的協方差比錶明,時變均值迴複模型優于O-U均值迴複模型.因此,本文提齣的時變均值迴複速度的氣溫預測模型適用于我國的氣溫預測,有利于我國天氣衍生品的進一步研究.
천기연생품적출현,위천기풍험관리제공료일충신적수단.유우대다수천기연생품도시이기온위표적물,인차대기온변화준학예측시천기연생품정개적관건.침대차,본문재O-U균치회복모형적기출상,구건료시변균치회복속도적기온예측모형.기우전국대표성성시적1951-2011년일평균기온수거대기온균치회복속도진행료실증분석,연구표명,아국주요대표성성시기온년균치회복속도균능통과ARIMA모형진행의합고계.이용량충모형대각성시적일평균기온진행예측분석,기오차형량지표적협방차비표명,시변균치회복모형우우O-U균치회복모형.인차,본문제출적시변균치회복속도적기온예측모형괄용우아국적기온예측,유리우아국천기연생품적진일보연구.
