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STATISTICS & INFORMATION TRIBUNE
2013年
9期
27-31
,共5页
copula回归%逆高斯分布%伽玛分布%损失预测
copula迴歸%逆高斯分佈%伽瑪分佈%損失預測
copula회귀%역고사분포%가마분포%손실예측
在非寿险损失预测的广义线性模型中,通常假设损失次数与损失强度相互独立,事实上二者之间往往存在一定的相依关系,可通过copula函数来刻画.在损失已经发生的条件下,假设损失次数服从零截断泊松分布,损失强度服从伽玛分布,可以建立损失次数与损失强度相互依赖的copula回归模型.把损失强度的分布扩展到逆高斯分布,并将此模型应用于一组车险保单数据进行实证研究.结果表明:该模型不但在损失预测方面优于独立假设下的广义线性模型,而且也优于损失强度服从伽马分布假设下的copula回归模型.
在非壽險損失預測的廣義線性模型中,通常假設損失次數與損失彊度相互獨立,事實上二者之間往往存在一定的相依關繫,可通過copula函數來刻畫.在損失已經髮生的條件下,假設損失次數服從零截斷泊鬆分佈,損失彊度服從伽瑪分佈,可以建立損失次數與損失彊度相互依賴的copula迴歸模型.把損失彊度的分佈擴展到逆高斯分佈,併將此模型應用于一組車險保單數據進行實證研究.結果錶明:該模型不但在損失預測方麵優于獨立假設下的廣義線性模型,而且也優于損失彊度服從伽馬分佈假設下的copula迴歸模型.
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