科技创新导报
科技創新導報
과기창신도보
SCIENCE AND TECHNOLOGY CONSULTING HERALD
2013年
18期
34-35
,共2页
美式期权定价%GPU%CUDA
美式期權定價%GPU%CUDA
미식기권정개%GPU%CUDA
期权是金融领域中投资者用以进行套利和避险交易的一种衍生性金融工具.相对于CPU,GPU有着更好的并行处理能力和带宽优势,将其用于期权定价计算将极大地提高运算性能.本文以经典的美式期权定价模型的最小二乘蒙特卡洛方法为基础,提出了该算法基-GPU的一种实现.该文对一维期权合约的定价在CPU和GPU北进行了比较,来探索用GPU进行期权定价计算的优越性.测试结果表明,在保证相应的系统稳定性的前提下,针对不同的模拟次数和时间步数,GPU平台在运算性能上明显优于CPU平台.
期權是金融領域中投資者用以進行套利和避險交易的一種衍生性金融工具.相對于CPU,GPU有著更好的併行處理能力和帶寬優勢,將其用于期權定價計算將極大地提高運算性能.本文以經典的美式期權定價模型的最小二乘矇特卡洛方法為基礎,提齣瞭該算法基-GPU的一種實現.該文對一維期權閤約的定價在CPU和GPU北進行瞭比較,來探索用GPU進行期權定價計算的優越性.測試結果錶明,在保證相應的繫統穩定性的前提下,針對不同的模擬次數和時間步數,GPU平檯在運算性能上明顯優于CPU平檯.
기권시금융영역중투자자용이진행투리화피험교역적일충연생성금융공구.상대우CPU,GPU유착경호적병행처리능력화대관우세,장기용우기권정개계산장겁대지제고운산성능.본문이경전적미식기권정개모형적최소이승몽특잡락방법위기출,제출료해산법기-GPU적일충실현.해문대일유기권합약적정개재CPU화GPU북진행료비교,래탐색용GPU진행기권정개계산적우월성.측시결과표명,재보증상응적계통은정성적전제하,침대불동적모의차수화시간보수,GPU평태재운산성능상명현우우CPU평태.
