科技创新导报
科技創新導報
과기창신도보
SCIENCE AND TECHNOLOGY CONSULTING HERALD
2013年
18期
222-223
,共2页
投资组合优化%蒙特卡罗%拟蒙特卡罗%随机权重向量
投資組閤優化%矇特卡囉%擬矇特卡囉%隨機權重嚮量
투자조합우화%몽특잡라%의몽특잡라%수궤권중향량
投资组合最优化是定量经济学中一个很重要的问题,主要研究金融资产的优化配置,以实现收益最大化和风险最小化的均衡.近两年,蒙特卡罗模型被应用到一些关于投资组合最优化的实验研究中,但是其稳定性不是很高.该文提出如何在权重超平面上生成低差异权重向量序列的方法,以实现了稳定性更高的基于拟蒙特卡罗的多目标投资组合优化模型.实验结果表明,相比蒙特卡罗模型,拟蒙特卡罗方法平均收益稍大,且更稳定.
投資組閤最優化是定量經濟學中一箇很重要的問題,主要研究金融資產的優化配置,以實現收益最大化和風險最小化的均衡.近兩年,矇特卡囉模型被應用到一些關于投資組閤最優化的實驗研究中,但是其穩定性不是很高.該文提齣如何在權重超平麵上生成低差異權重嚮量序列的方法,以實現瞭穩定性更高的基于擬矇特卡囉的多目標投資組閤優化模型.實驗結果錶明,相比矇特卡囉模型,擬矇特卡囉方法平均收益稍大,且更穩定.
투자조합최우화시정량경제학중일개흔중요적문제,주요연구금융자산적우화배치,이실현수익최대화화풍험최소화적균형.근량년,몽특잡라모형피응용도일사관우투자조합최우화적실험연구중,단시기은정성불시흔고.해문제출여하재권중초평면상생성저차이권중향량서렬적방법,이실현료은정성경고적기우의몽특잡라적다목표투자조합우화모형.실험결과표명,상비몽특잡라모형,의몽특잡라방법평균수익초대,차경은정.
