科技创新导报
科技創新導報
과기창신도보
SCIENCE AND TECHNOLOGY CONSULTING HERALD
2013年
19期
76
,共1页
投资组合优化%蒙特卡罗%随机权重向量
投資組閤優化%矇特卡囉%隨機權重嚮量
투자조합우화%몽특잡라%수궤권중향량
金融工程领域中,投资组合优化是一个核心课题.该文说明了如何均匀随机数产生随机权重向量的方法,从而实现了基于蒙特卡罗的多目标投资组合优化模型.实验结果表明,相比均值-方差优化模型,蒙特卡罗方法还可以在一定的收益和方差下,对其它计量指标进行优化.
金融工程領域中,投資組閤優化是一箇覈心課題.該文說明瞭如何均勻隨機數產生隨機權重嚮量的方法,從而實現瞭基于矇特卡囉的多目標投資組閤優化模型.實驗結果錶明,相比均值-方差優化模型,矇特卡囉方法還可以在一定的收益和方差下,對其它計量指標進行優化.
금융공정영역중,투자조합우화시일개핵심과제.해문설명료여하균균수궤수산생수궤권중향량적방법,종이실현료기우몽특잡라적다목표투자조합우화모형.실험결과표명,상비균치-방차우화모형,몽특잡라방법환가이재일정적수익화방차하,대기타계량지표진행우화.
