非对称不确定投资组合问题的鲁棒优化模型
비대칭불학정투자조합문제적로봉우화모형
A ROBUST MEAN ABSOLUTE DEVIATION MODEL FOR PORTFOLIO OPTIMIZATION PROBLEM WITH ASYMMETRIC DATA UNCERTAINTY
  • 万方数据
    数学杂志 수학잡지
    JOURNAL OF MATHEMATICS
    2013年 5期 825-829 ,共5页

    于洪霞%盖玲

    우홍하%개령

    投资组合%平均绝对偏差%鲁棒优化 投資組閤%平均絕對偏差%魯棒優化
    투자조합%평균절대편차%로봉우화
    portfolio%mean absolute deviation%robust optimization
    本文研究了一类回报率不确定的投资组合问题.利用鲁棒优化方法,提出了一种鲁棒平均绝对偏差模型.现有的研究通常假设回报率是呈对称分布的不确定数据,本文提出的模型可处理非对称分布的不确定数据,适用范围更广.
    본문연구료일류회보솔불학정적투자조합문제.이용로봉우화방법,제출료일충로봉평균절대편차모형.현유적연구통상가설회보솔시정대칭분포적불학정수거,본문제출적모형가처리비대칭분포적불학정수거,괄용범위경엄.
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