财经理论与实践
財經理論與實踐
재경이론여실천
THE THEORY AND PRACTICE OF FINANCE AND ECONOMICS
2013年
5期
47-50
,共4页
黄金市场%单位根检验%Granger因果关系检验%GARCH模型
黃金市場%單位根檢驗%Granger因果關繫檢驗%GARCH模型
황금시장%단위근검험%Granger인과관계검험%GARCH모형
近几年的黄金市场与美元指数市场波动都比较大,但波动的方向不一致.通过对两者的波动进行研究,主要有单位根检验、ARCH效应的检验、GARCH模型分析以及因果关系检验,结果表明,黄金指数GARCH(1,1)最适合描述其市场波动,美元指数GARCH(2,1)最适合描述其市场波动,美元指数的预测对黄金指数的预测会有帮助.
近幾年的黃金市場與美元指數市場波動都比較大,但波動的方嚮不一緻.通過對兩者的波動進行研究,主要有單位根檢驗、ARCH效應的檢驗、GARCH模型分析以及因果關繫檢驗,結果錶明,黃金指數GARCH(1,1)最適閤描述其市場波動,美元指數GARCH(2,1)最適閤描述其市場波動,美元指數的預測對黃金指數的預測會有幫助.
근궤년적황금시장여미원지수시장파동도비교대,단파동적방향불일치.통과대량자적파동진행연구,주요유단위근검험、ARCH효응적검험、GARCH모형분석이급인과관계검험,결과표명,황금지수GARCH(1,1)최괄합묘술기시장파동,미원지수GARCH(2,1)최괄합묘술기시장파동,미원지수적예측대황금지수적예측회유방조.
