重庆工商大学学报（社会科学版）
重慶工商大學學報（社會科學版）
중경공상대학학보（사회과학판）
JOURNAL OF CHONGQING TECHNOLOGY AND BUSINESS UNIVERSITY(SOCIAL SCIENCES EDITION)
2013年
5期
9-15
,共7页
股指期货%主力合约%市场有效性
股指期貨%主力閤約%市場有效性
고지기화%주력합약%시장유효성
分别以股指期货合约在合约序列中的成交量最大、持仓量最大作为判别主力合约的标准,研究两种标准确定的股指期货主力合约转换日的差异性.以主力合约转换前后新主力合约的市场效率系数的变化,研究股指期货主力合约转换日的有效性.对我国沪深300股指期货连续20次主力合约转换进行实证分析,可见持仓量标准确定的主力合约转换日早于成交量标准确定的主力合约转换日,且持仓量标准确定的主力合约转换具有更强的有效性.
分彆以股指期貨閤約在閤約序列中的成交量最大、持倉量最大作為判彆主力閤約的標準,研究兩種標準確定的股指期貨主力閤約轉換日的差異性.以主力閤約轉換前後新主力閤約的市場效率繫數的變化,研究股指期貨主力閤約轉換日的有效性.對我國滬深300股指期貨連續20次主力閤約轉換進行實證分析,可見持倉量標準確定的主力閤約轉換日早于成交量標準確定的主力閤約轉換日,且持倉量標準確定的主力閤約轉換具有更彊的有效性.
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