金融监管研究
金融鑑管研究
금융감관연구
Financial Regulation Research
2014年
4期
57-71
,共15页
新型同业业务%传染机制%矩阵法%传染效应
新型同業業務%傳染機製%矩陣法%傳染效應
신형동업업무%전염궤제%구진법%전염효응
近年来,我国商业银行同业业务规模大幅增长,其中部分新型同业业务在加大银行杠杆和期限错配等风险的同时,还可能通过风险的传染加剧银行系统性风险.鉴于此,本文对新型同业业务的潜在风险传染机制及效应进行了研究.文章在“Allen-Gale银行间风险传染模型”的基础上对新型同业业务的风险传染机制进行了理论解释,并运用矩阵法对2008年年末及2013年6月末银行同业业务的风险传染效应进行了测算和比较分析.研究结果表明,商业银行新型同业业务存在风险传染效应.其中,相比2008年年末,2013年6月末国有大型银行对同业资产损失的吸收能力有所加强,风险传染效应有所减弱;股份制银行的情况则与之相反.最后,本文基于研究结论提出了相应的政策建议.
近年來,我國商業銀行同業業務規模大幅增長,其中部分新型同業業務在加大銀行槓桿和期限錯配等風險的同時,還可能通過風險的傳染加劇銀行繫統性風險.鑒于此,本文對新型同業業務的潛在風險傳染機製及效應進行瞭研究.文章在“Allen-Gale銀行間風險傳染模型”的基礎上對新型同業業務的風險傳染機製進行瞭理論解釋,併運用矩陣法對2008年年末及2013年6月末銀行同業業務的風險傳染效應進行瞭測算和比較分析.研究結果錶明,商業銀行新型同業業務存在風險傳染效應.其中,相比2008年年末,2013年6月末國有大型銀行對同業資產損失的吸收能力有所加彊,風險傳染效應有所減弱;股份製銀行的情況則與之相反.最後,本文基于研究結論提齣瞭相應的政策建議.
근년래,아국상업은행동업업무규모대폭증장,기중부분신형동업업무재가대은행강간화기한착배등풍험적동시,환가능통과풍험적전염가극은행계통성풍험.감우차,본문대신형동업업무적잠재풍험전염궤제급효응진행료연구.문장재“Allen-Gale은행간풍험전염모형”적기출상대신형동업업무적풍험전염궤제진행료이론해석,병운용구진법대2008년년말급2013년6월말은행동업업무적풍험전염효응진행료측산화비교분석.연구결과표명,상업은행신형동업업무존재풍험전염효응.기중,상비2008년년말,2013년6월말국유대형은행대동업자산손실적흡수능력유소가강,풍험전염효응유소감약;고빈제은행적정황칙여지상반.최후,본문기우연구결론제출료상응적정책건의.
