应用概率统计
應用概率統計
응용개솔통계
CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS
2014年
2期
206-212
,共7页
二叉树模型%参数估计%Hull-White估计
二扠樹模型%參數估計%Hull-White估計
이차수모형%삼수고계%Hull-White고계
Binomial model%parameter estimation%Hull-White model
二叉树模型是期权定价中被广泛使用的模型之一,其参数估计对于期权定价具有重要影响.本文给出了一种二叉树模型参数估计方法,该方法克服了二叉树模型经典参数估计方法的缺陷,特别地,消除了主观概率设定对参数估计的影响.
二扠樹模型是期權定價中被廣汎使用的模型之一,其參數估計對于期權定價具有重要影響.本文給齣瞭一種二扠樹模型參數估計方法,該方法剋服瞭二扠樹模型經典參數估計方法的缺陷,特彆地,消除瞭主觀概率設定對參數估計的影響.
이차수모형시기권정개중피엄범사용적모형지일,기삼수고계대우기권정개구유중요영향.본문급출료일충이차수모형삼수고계방법,해방법극복료이차수모형경전삼수고계방법적결함,특별지,소제료주관개솔설정대삼수고계적영향.
