D族相依理赔下依时更新风险模型破产概率的渐近估计
D족상의리배하의시경신풍험모형파산개솔적점근고계
Asymptotic estimates of ruin probabilities for a time-dependent renewal risk model with dominatedly-varying-tailed and dependent claims
  • 万方数据
    高校应用数学学报A辑 고교응용수학학보A집
    APPLIED MATHEMATICS A JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES
    2013年 3期 277-286 ,共10页

    裘渔洋%李杰%傅可昂

    구어양%리걸%부가앙

    控制变化尾%上尾独立%依时更新风险模型%破产概率 控製變化尾%上尾獨立%依時更新風險模型%破產概率
    공제변화미%상미독립%의시경신풍험모형%파산개솔
    Dominatedly varying tails%Upper tail independent%Time-dependent renewal risk model%Ruin probability
    考虑一非标准更新风险模型,其中理赔额与其等待时间构成一个同分布的非负随机向量序列,且每个随机向量内部具有某种相依结构.在理赔额为上尾独立的D族随机变量的假定下,建立了盈余过程有限时和无限时破产概率的渐近估计.
    고필일비표준경신풍험모형,기중리배액여기등대시간구성일개동분포적비부수궤향량서렬,차매개수궤향량내부구유모충상의결구.재리배액위상미독립적D족수궤변량적가정하,건립료영여과정유한시화무한시파산개솔적점근고계.
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