现代经济信息
現代經濟信息
현대경제신식
MODERN ECONOMIC INFORMATION
2013年
17期
355-356
,共2页
霍海峰%温鲜%田献珍
霍海峰%溫鮮%田獻珍
곽해봉%온선%전헌진
分数布朗运动%房产期权%PDE
分數佈朗運動%房產期權%PDE
분수포랑운동%방산기권%PDE
假定房产价格服从分数布朗运动，本文应用偏微分方程的方法求出具有违约风险的一类房产期权价格显示解，并与不具有违约风险的期权价格进行比较，最后分析Hurst参数、房产价格对期权价格的影响。
假定房產價格服從分數佈朗運動，本文應用偏微分方程的方法求齣具有違約風險的一類房產期權價格顯示解，併與不具有違約風險的期權價格進行比較，最後分析Hurst參數、房產價格對期權價格的影響。
가정방산개격복종분수포랑운동，본문응용편미분방정적방법구출구유위약풍험적일류방산기권개격현시해，병여불구유위약풍험적기권개격진행비교，최후분석Hurst삼수、방산개격대기권개격적영향。
