市场周刊·理论研究
市場週刊·理論研究
시장주간·이론연구
CITIZEN'S WEEKLY
2014年
2期
93-95
,共3页
灰色预测%套利%协整分析%周期性分析%GM(1,1)
灰色預測%套利%協整分析%週期性分析%GM(1,1)
회색예측%투리%협정분석%주기성분석%GM(1,1)
随着期货市场的不断完善与发展，套利这一投资方式也不断发展，已经受到越来越多投资者的关注。本文首先利用协整分析方法对上期所金银两个品种进行协整检验，测试出两者之间具有长期均衡关系，相关系数高达0.985333，具有套利的可行性。然后基于灰色预测，运用灰色灾变预测的方法，通过matlab软件对上期所金银的相关数据进行处理，测试品种间价格结构变化发生的时点，得到相关变化方程，最后利用周期性分析方法，测出金银价差下跌的周期为4.8753，拟合效果和预测结果俱佳，与实际几乎吻合。
隨著期貨市場的不斷完善與髮展，套利這一投資方式也不斷髮展，已經受到越來越多投資者的關註。本文首先利用協整分析方法對上期所金銀兩箇品種進行協整檢驗，測試齣兩者之間具有長期均衡關繫，相關繫數高達0.985333，具有套利的可行性。然後基于灰色預測，運用灰色災變預測的方法，通過matlab軟件對上期所金銀的相關數據進行處理，測試品種間價格結構變化髮生的時點，得到相關變化方程，最後利用週期性分析方法，測齣金銀價差下跌的週期為4.8753，擬閤效果和預測結果俱佳，與實際幾乎吻閤。
수착기화시장적불단완선여발전，투리저일투자방식야불단발전，이경수도월래월다투자자적관주。본문수선이용협정분석방법대상기소금은량개품충진행협정검험，측시출량자지간구유장기균형관계，상관계수고체0.985333，구유투리적가행성。연후기우회색예측，운용회색재변예측적방법，통과matlab연건대상기소금은적상관수거진행처리，측시품충간개격결구변화발생적시점，득도상관변화방정，최후이용주기성분석방법，측출금은개차하질적주기위4.8753，의합효과화예측결과구가，여실제궤호문합。
