金融经济（理论版）
金融經濟（理論版）
금융경제（이론판）
FINANCE & ECONOMY
2013年
10期
78-80
,共3页
非对称套期保值%聚乙烯期货%风险最小化
非對稱套期保值%聚乙烯期貨%風險最小化
비대칭투기보치%취을희기화%풍험최소화
考虑到DCC模型参数估计的有偏性以及现货与期货联动的非对称性,基于风险最小化的方法,将G JR-RCC模型引入到套期保值率的计算中,以线性低密度聚乙烯为研究样本进行实证研究发现:与DCC、GJR-DCC、RCC模型相比,仅考虑套期保值后组合的风险降低程度时,GJR-RCC模型套期保值的有效性最高；同时考虑到套期保值的成本时,反而是RCC模型的有效性最高.
攷慮到DCC模型參數估計的有偏性以及現貨與期貨聯動的非對稱性,基于風險最小化的方法,將G JR-RCC模型引入到套期保值率的計算中,以線性低密度聚乙烯為研究樣本進行實證研究髮現:與DCC、GJR-DCC、RCC模型相比,僅攷慮套期保值後組閤的風險降低程度時,GJR-RCC模型套期保值的有效性最高；同時攷慮到套期保值的成本時,反而是RCC模型的有效性最高.
고필도DCC모형삼수고계적유편성이급현화여기화련동적비대칭성,기우풍험최소화적방법,장G JR-RCC모형인입도투기보치솔적계산중,이선성저밀도취을희위연구양본진행실증연구발현:여DCC、GJR-DCC、RCC모형상비,부고필투기보치후조합적풍험강저정도시,GJR-RCC모형투기보치적유효성최고；동시고필도투기보치적성본시,반이시RCC모형적유효성최고.
