吉首大学学报（自然科学版）
吉首大學學報（自然科學版）
길수대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF JISHOU UNIVERSITY
2013年
4期
26-30
,共5页
江松明%王沁%刘曦%昌春艳
江鬆明%王沁%劉晞%昌春豔
강송명%왕심%류희%창춘염
Copula函数%收益率%成交量%相关性
Copula函數%收益率%成交量%相關性
Copula함수%수익솔%성교량%상관성
建立了基于AR(1)-GARCH(1,1)的Gumbel Copula模型,并以此为基础刻画了中国房地产股市收益率与成交量之间的相关性.通过AIC信息准则进行拟合优度检验发现,Gumbel Copula函数模型能够更好地刻画收益率与成交量之间的相关结构,收益率与成交量之间存在上尾高的非对称相关,以及很弱的正相关的特征.
建立瞭基于AR(1)-GARCH(1,1)的Gumbel Copula模型,併以此為基礎刻畫瞭中國房地產股市收益率與成交量之間的相關性.通過AIC信息準則進行擬閤優度檢驗髮現,Gumbel Copula函數模型能夠更好地刻畫收益率與成交量之間的相關結構,收益率與成交量之間存在上尾高的非對稱相關,以及很弱的正相關的特徵.
건립료기우AR(1)-GARCH(1,1)적Gumbel Copula모형,병이차위기출각화료중국방지산고시수익솔여성교량지간적상관성.통과AIC신식준칙진행의합우도검험발현,Gumbel Copula함수모형능구경호지각화수익솔여성교량지간적상관결구,수익솔여성교량지간존재상미고적비대칭상관,이급흔약적정상관적특정.
