经济视野
經濟視野
경제시야
Economic Vision
2014年
11期
306-307
,共2页
汇率波动%GARCH模型%失败频率检验
彙率波動%GARCH模型%失敗頻率檢驗
회솔파동%GARCH모형%실패빈솔검험
本文以2006年1月1日至2013年10月31日人民币兑美元的中间汇率为样本数据，进行了计量检验，首先采用GARCH模型计算对数收益率的条件方差，其次运用VaR方法中的参数法计算对数收益率的VaR值，最后使用Kupiec检验法检验GARCH-VaR模型的有效性，实证研究表明运用GARCH-VaR模型研究汇率波动性有一定应用价值。
本文以2006年1月1日至2013年10月31日人民幣兌美元的中間彙率為樣本數據，進行瞭計量檢驗，首先採用GARCH模型計算對數收益率的條件方差，其次運用VaR方法中的參數法計算對數收益率的VaR值，最後使用Kupiec檢驗法檢驗GARCH-VaR模型的有效性，實證研究錶明運用GARCH-VaR模型研究彙率波動性有一定應用價值。
본문이2006년1월1일지2013년10월31일인민폐태미원적중간회솔위양본수거，진행료계량검험，수선채용GARCH모형계산대수수익솔적조건방차，기차운용VaR방법중적삼수법계산대수수익솔적VaR치，최후사용Kupiec검험법검험GARCH-VaR모형적유효성，실증연구표명운용GARCH-VaR모형연구회솔파동성유일정응용개치。
