现代经济信息
現代經濟信息
현대경제신식
MODERN ECONOMIC INFORMATION
2013年
20期
228-228
,共1页
主成分分析%统计套利
主成分分析%統計套利
주성분분석%통계투리
主成分分析是一种降维的分析方法，其基本思想是，通过较少的变量来代替原来较多的变量，而这种代替可以反映原来多变量的大部分信息，因此主成分分析实际是一种降维的分析方法。本文利用主成分分析确定股票池的主成分变量，以此建立套利策略，实证表明该策略效果良好。
主成分分析是一種降維的分析方法，其基本思想是，通過較少的變量來代替原來較多的變量，而這種代替可以反映原來多變量的大部分信息，因此主成分分析實際是一種降維的分析方法。本文利用主成分分析確定股票池的主成分變量，以此建立套利策略，實證錶明該策略效果良好。
주성분분석시일충강유적분석방법，기기본사상시，통과교소적변량래대체원래교다적변량，이저충대체가이반영원래다변량적대부분신식，인차주성분분석실제시일충강유적분석방법。본문이용주성분분석학정고표지적주성분변량，이차건립투리책략，실증표명해책략효과량호。
