宝鸡文理学院学报（自然科学版）
寶鷄文理學院學報（自然科學版）
보계문이학원학보（자연과학판）
JOURNAL OF BAOJI COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE (NATURAL SCIENCE)
2013年
3期
15-17
,共3页
Stein-Stein随机波动模型%扩散过程%HJB方程%破产概率%投资策略
Stein-Stein隨機波動模型%擴散過程%HJB方程%破產概率%投資策略
Stein-Stein수궤파동모형%확산과정%HJB방정%파산개솔%투자책략
目的 研究随机波动率下保险公司最优投资策略问题.方法 使用随机波动率Stein-Stein模型,运用动态规划原理方法.结果 假设盈余水平服从扩散过程,在最小化破产概率准则下建立并求解了HJB方程.结论 通过求解方程得到了最优投资决策和最小化破产概率的解析解.
目的 研究隨機波動率下保險公司最優投資策略問題.方法 使用隨機波動率Stein-Stein模型,運用動態規劃原理方法.結果 假設盈餘水平服從擴散過程,在最小化破產概率準則下建立併求解瞭HJB方程.結論 通過求解方程得到瞭最優投資決策和最小化破產概率的解析解.
목적 연구수궤파동솔하보험공사최우투자책략문제.방법 사용수궤파동솔Stein-Stein모형,운용동태규화원리방법.결과 가설영여수평복종확산과정,재최소화파산개솔준칙하건립병구해료HJB방정.결론 통과구해방정득도료최우투자결책화최소화파산개솔적해석해.
